Доска опционов в QUIK 7: настройка терминала для торговли опционами на срочном рынке

Важен и сам график, разворотные паттерны никто не отменял. Такие конструкции, как проторговки и их слом импульсным движением, неплохо работают на любых таймфреймах. Диапазон между уровнями 58,00 и 60,00 – ориентировочное положение зоны паритета. Здесь нельзя отдать предпочтение ни продавцам, ни покупателям, а цена может колебаться как угодно.

Поэтому очень важно в опционах работать лимитированными ордерами и выставлять цену вблизи цены теоретической! Рыночные заявки в опционах могут привести к очень большим убыткам. При принятии торговых решений в торговле опционами большую роль играют математические расчеты. Ведущие брокеры предоставляют клиентам специальные инструменты для анализа рынка — «доски опционов» с автоматическим расчетом важнейших математических коэффициентов. Такие «доски» есть в терминалах ведущих американских брокеров Interactive Brokers и TD AmeriTrade. Есть встроенная «опционная доска» и в торговой платформе инвестиционной компании EXANTE.

Работа с шаблонами

В первой, которая представлена выше, дается информация по базовому активу нашего опциона, а именно, краткий код, дата и время последней сделки, значение фьючерса и изменение к предыдущему закрытию и т.д. В следующей таблице уже будут данные непосредственно по опционам. Приветствуем вас на следующем этапе разбора опционов. Наибольшее внимание в новой версии было уделено функционалу по торговле опционами. «Доска опционов» QUIK пополнилась рядом новых возможностей, облегчающих настройки и делающих работу с Доской более удобной. В анализе рынка помогает не только работа с самим графиком или индикаторами, но и опционная доска.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Что касается точки входа, то нельзя входить в рынок только из-за того, что на определенном уровне по доске опционов видны покупатели/продавцы. Нужно следить за рынком в моменте, оценивать соотношение продавцов и покупателей в окне «Текущие торги». Если график подойдет, например, к 65,00 и увидим резкий рост количества заявок на продажу, то это резко повысит вероятность укрепления рубля. Колл-опцион дает своему владельцу право на покупку, а пут-опцион — на продажу базового актива. Если владелец опциона решит воспользоваться своим правом на покупку или продажу, лицо, продавшее ему этот опцион, не может ему в этом отказать.

Они обязаны непрерывно обеспечивать спрос и предложение на свои финансовые инструменты. Тем самым они гарантируют, что на опционы, которые вы заходите купить, всегда будет продавец, а на опционы, которые вы захотите продать, всегда найдется покупатель. То есть, основная задача маркет мейкеров состоит в способствовании развития рынка и создании предложения и спроса когда спроса и предложения недостаточно.

В принципе, он должен работать с любой таблицей Quik, но делался под вывод доски опционов. Опционы, имеющие разные виды (пут, колл) и разные страйки, имеют и различные тиккеры. Колонки «Выпуск Put» и «Выпуск Call» содержат информацию о коде опциона, пример расшифровки которого мы привели в прошлой главе. Опционы «в деньгах» (бледно-зеленые в доске опционов) всегда имеют внутреннюю и временную стоимость. Опционы «вне денег» (белые в доске опционов) не имеют внутренней стоимости! Которая постоянно уменьшается (вспоминаем рисунок 3).

Опционы — важный производный инструмент

При этом у продавца замораживалась сумма гарантийного обязательства, которая могла меняться, а вариационная маржа не перечислялась. OptionWorkshop — программное обеспечение для автоматизации торговли биржевыми опционами. Программа включает функции для анализа и моделирования торговых стратегий, а также логику автоматизации некоторых основных торговых операций. Другой способ добавить позиции – выбрать шаблон в выпадающем спискеTemplate, нажать правой кнопкой мыши на интересующий инструмент и выбрать командуGenerate positions. Приоритет продажам отдаем за счет анализа доски опционов.

• Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события.
• Колонка «Открытые позиции» показывает число заключенных сделок.
• Выбор серии осуществляется в выпадающем списке, расположенном над столбцом «Страйк».
• Отзывы клиентов подтверждают, что терминал EXANTE удобен как для начинающих, так и для опытных опционных трейдеров.
• График прибыль/убыток для шаблона стратегии, построенной по формуле ().
• Приоритет продажам отдаем за счет анализа доски опционов.

В случае с обычными покупатель выплачивает продавцу премию при заключении контракта. По маржируемым опционам расчёты происходят ежедневно. Как и фьючерсы, опционы могут быть поставочными и расчётными. При исполнении поставочных покупатель должен получить, а продавец предоставить базовый актив в условленном объёме. Расчётный опцион не предполагает передачи актива, между покупателем и продавцом проводятся только денежные операции.

Код опциона

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации. На следующем рисунке доска опционов показан вид доски опционов, стандартных для почти всех трейдерских программ. Да, в этом случае опцион колл очень сильно подорожает, и у нас будет очень большая отрицательная переоценка.

Например, её использует МосБиржа для расчёта теоретической цены, которая выводится на доске опционов. В-третьих, опционы различаются по времени исполнения. Европейские опционы предусматривают исполнение контракта в день завершения обращения, или экспирации.

Как видно из таблицы, опционы типа колл расположены слева, пут — справа. В «Доске опционов» можно изменить количество отображаемых страйков, дату экспирации или выбрать другой инструмент. Чтобы совершить сделку, нужно выбрать интересующий страйк, тип опциона (колл/пут) и нажать правой кнопкой мыши (ПКМ) в выбранной строке. В появившемся меню можно открыть «График цены и объёма», «График теоретической цены» и «Стакан цен».

Экспорт данных Quik -> DDE -> Ваша программа.

Для опционов «на деньгах» автоматическое исполнение происходит для половины открытой позиции. К моменту исполнения опционов «вне денег» их стоимость равна нулю. В момент совершения сделки с маржируемыми опционами расчёты между покупателем и продавцом не проводятся. У обоих участников на счёте блокируется гарантийное обеспечение, по сути, страховка биржи от неисполнения обязательств. Теоретическую цену можно посмотреть в соответствующей колонке, значения который рассчитаны по формуле Блэка-Шоулза, с которой мы познакомили вас в первых главах данного раздела обучения.

По какой цене сегодня можно купить или продать интересующий вас инструмент. Начнем обзор со второго пункта, а именно, страйки и IV, т.е. Данные столбцы располагаются в центре таблицы и соответствуют страйкам или ценам, по которым в дату экспирации произойдет взаиморасчет.

Два основных метода покупки волатильности — это стреддл и стренгл. Длинный стреддл строится на одновременной покупке опционов колл и пут с одинаковым страйком. Длинный стренгл, в отличие от стреддла, предусматривает разные страйки. Если инвестор не ожидает больших движений на рынке, он может попытаться заработать на низкой волатильности.

Для быстрого доступа к графику можно два раза нажать ПКМ в выбранной строке — откроется график по этому страйку и типу опциона. Тепловую карту можно использовать как индикатор активности. В любой момент вы можете увидеть, какие опционы пользуются спросом. В таком случае вы воспользуетесь своим правом и купите сто акций по $12, а затем продадите их на бирже по $15.

По каждому страйку видна волатильность, которая актуальна на текущий момент (во время торгов волатильность постоянно меняется). Столбцы «Покупка» и «Продажа» – это перечень заявок на покупку и продажу опциона. Таким образом, по любой из выбранных вами цен вы можете совершить покупку/продажу колл опциона или покупку/продажу пут опциона. Выбранная цена будет являться ценой или премией опциона. Окно «Доска опционов» предназначено для отображения в табличной и графической форме одной серии опционов на один базовый актив (БА).

Author: Oscar Gonzalez